2022年自考27086金融風險控制與管理復習資料整理匯總

想要參加自考考試的考生，只要能夠滿足報名條件，即可在規定的時間內報名參加考試，考生們想要順利通過2023年自考考試，就需要多做真題，多看復習資料。為此，我專門在下方的文章中為大家分享2022年自考27086金融風險控制與管理復習資料，以供考生們參考！

Ⅰ 課程的性質及其設置目的與要求

一、課程的性質、地位與任務

金融風險控制與管理課程是江蘇省高等教育自學考試金融管理專業的一門專業課，是為培養適應社會主義市場經濟要求的經濟工作者特別是從事金融管理的高等專門人才的需要而設置的一門專業課程。

金融風險控制與管理主要從理論與實踐、歷史與現實的分析與考察中較全面地闡述金融風險的發生、發展規律，進而找出控制與化解金融風險的方法。它所研究的是金融從業人員所必須具備的金融風險管理方面的基本理論、基本方法和基本知識。

二、課程的基本要求

課程設置的具體目的要求是：使自學考試者能過本課程的學習，能夠較全面、系統地掌握金融風險管理的基本理論和基本方法，培養和提高分析問題和解決問題的能力，使自學考試者畢業后能更好地適應金融工作的需要。

Ⅱ、課程的內容與考核要求

第一章  金融風險概述

一、考核知識點

(一)金融風險的概念、特點與分類

(二)金融風險對經濟體系的影響

(三)風險管理發展歷程與重要性

二、考核要求

(一)金融風險的概念、特點與分類

識記：（１）金融風險的定義；（2）金融風險的特點；（3）金融風險的分類

應用：能通過具體案例識別金融風險類型

(二)金融風險對經濟體系的影響

領會：（1）金融風險對宏觀經濟的影響；（2）金融風險對微觀經濟的影響

(三)風險管理發展歷程與重要性

識記：風險管理的發展歷程

領會：風險管理的重要性

第二章

金融風險識別與管理

一、考核知識點

（一）金融風險識別概述

（二）金融風險識別的基本內容

（三）金融風險識別方法

（四）金融風險管理的主要方法

二、考核要求

（一）金融風險識別概述

１、識記：（１）金融風險識別的原則（2）金融風險識別的作用；

２、領會：金融風險識別定義

（二）金融風險識別的基本內容

1、識記：金融風險類型和受險部位的識別；

2、應用：金融風險誘因和嚴重程度識別

（三）金融風險識別方法

識記：（１）現場調查法；（2）問卷調查法；（3）組織結構圖示法；（4）專家調查法；（5）主觀風險測定法；（6）客觀風險測定法；（7）情景分析法

（四）金融風險管理的主要方法

識記：（１）風險規避策略法；（2）風險轉移策略；（3）風險分散策略；（4）風險對沖策略；（5）風險補償策略；（6）風險承擔策略

第三章

金融風險測度工具與方法

一、考核知識點

（一）統計學基礎

（二）金融風險測度概述

（三）風險價值的計算

二、考核要求

（一）統計學基礎

領會：（１）收益率；（2）樣本估計；時間聚合

（二）金融風險測度概述

識記：（１）均值—方差框架存在的主要問題；（2）VaR方法的優勢；（3）一致性風險測度方法的提出背景；（3）金融風險測度方法的演化歷程

（三）風險價值的計算

1、識記：（１）極值理論定義；（2）蒙特卡羅法的提出背景

2、應用：利用蒙特卡羅法的思路與步驟

第四章 　信用風險

一、考核知識點

（一）信用風險概述

（二）信用風險度量方法

（三）信用風險管理

二、考核要求

（一）信用風險概述

識記：信用風險度量的相關基本概念

（二）傳統信用風險度量

１、識記：（１）信用風險度量的發展階段；（２）專家方法；（3）評級法；（4）信用評分法

2、領會：（1）KMV模型優缺點；（2）CreditMetrics模型的不足

（三）信用風險管理

１、識記：（１）信用風險緩釋定義；（２）信用風險緩釋工具；（3）信用風險轉移定義；（4）資產證券化的基本運作程序

2、領會：信用風險轉移業務對金融系統的影響