留學熱門專業大解析——金融工程

2025-07-28 10:46:20 來源：中國教育在線

金融工程專業介紹

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產品。

廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發，它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。

二、金工專業核心內容

其核心在于對新型金融產品或業務的開發設計，其實質在于提高效率，它包括：

1.新型金融工具的創造，如創造第一個零息債券，第一個互換合約等；

2.已有工具的發展應用，如把期貨交易應用于新的領域，發展出眾多的期權及互換的品種等；

3.把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，復合出新的金融產品，如遠期互換，期貨期權，新的財務結構的構造等。

三、就業前景

金融工程專業主要是用計算機來實現數學模型，從而解決金融相關的問題。所以，金融工程的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。

負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理。

總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業高很多。

就現在來說，金融工程在中國的就業主要在以下幾個領域：

基金公司：基金公司現在非常需要能做基金績效評估、風險控制、資產配置的人才。

證券公司：證券公司現在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產品設計等尋求生存的機會。

銀行：現在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才。

銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產品的設計主力。

四、國內院校推薦

中央財經大學

主要專業課程：政治經濟學、微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、統計學、博弈論與信息經濟學、應用隨機過程、金融學、金融經濟學、投資學、固定收益證券、運籌學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學、商業銀行經營學、國際貿易、投資銀行理論與實務、C語言、算法與數據結構、常微分方程、實變函數等。

對外經濟貿易大學

核心課程：宏微觀經濟學、財務會計、貨幣銀行學、金融經濟學、公司理財、計量經濟學、應用隨機過程、投資學、固定收益證券、時間序列分析、融衍生工具、金融工程學、金融工程應用分析、金融風險定量分析、國際金融學、金融數據處理技術、量化投資導論、C++、數據結構、MATLAB，SAS等。

南開大學

在金融學專業課程體系基礎上，其獨具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價、固定收益證券分析、算法交易、信用風險控制、實驗金融學、實驗投資學、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、基于EXCEL的財務分析、R語言與金融計算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機過程、微分方程、C++等。

中國人民大學

核心課程：金融學、財政學、金融工程、衍生產品的定價理論、金融數學、公司財務、商業銀行業務與經營、證券投資學、計量經濟學、隨機分析與隨機控制、信息經濟學、多元統計分析等。

西南財經大學

核心課程：金融學基礎、經濟學原理、金融經濟學、公司理財、投資學、金融工程、衍生金融工具、固定收益債券、計量經濟學、金融工程案例分析、運籌學、數學分析、概率論、線形代數、數值計算與算法語言、統計學、統計分析軟件、商業銀行、投資銀行、國際金融、網絡金融、計算機運用基礎、C語言、經濟法、中級微觀經濟學、中級宏觀經濟學等。

五、國外院校推薦（美國）

1、普林斯頓

2、芝加哥大學

3、斯坦福大學

4、哥倫比亞大學

5、麻省理工大學

6、約翰·霍普金斯大學

7、西北大學

8、康奈爾大學

9、萊斯大學

10、華盛頓圣路易斯大學

11、加利福尼亞大學洛杉磯分校