專業介紹-美國金融數學研究生申請

2025-07-03 03:58:25 來源：中國教育在線

01 專業介紹

金融數學又稱數學金融學，利用數學工具研究金融，進行數學建模、理論分析、數值計算等定量分析，是專為金融市場建立的一門應用數學學科。在課程設置上既突出數學基礎，也注重金融、證券、保險、經濟等基本原理。研究生課程設置包含：經濟學，統計風險管理，金融計算，隨機微積分，期權定價和數學基礎，固定收益衍生品和回歸分析與定量交易策略等。

金融數學和金融工程區別

金融數學是以數學為工具，強調數學在金融領域的應用。相比于金融學和金融工程，金融數學對于數學的掌握要求極高。

金融工程是以計算機編程和數學作為基礎，設計和評估金融交易和風險，大部分的金融工程項目開設在工程學院下，一般也被認為是工科專業。

總的來說，金融工程和金融數學的差別并不算太大。如果理工科學生想要從事金融行業，但是又不想偏離數理方向，那么這兩個專業都是非常好的選擇。如果對計算機、大數據更感興趣，那么可以選擇金融工程；如果數學基礎很好并且也喜歡數學，那么可以選擇金融數學。

02 就業前景

金融數學專業學生畢業后可以到投資銀行工作，處理商品價格風險及外匯風險數據分析師、管理培訓生、數據分析經理、金融工程師、交易員、軟件工程師、分析師、數據分析專員、精算師、產品經理、期貨交易員、軟件測試工程師等。

以UC-Berkeley 的畢業生作為典型的例子：

畢業生去向

投資銀行Investment Banking(28%)

資產管理Asset Management(28%)

對沖基金Hedge Fund(11%)

自營交易Proprietary Trading（10%）

咨詢Consulting（8%）

其他分部在商業銀行（3%），能源（2%），金融科技（5%）等行業

主要職位

定量建模Quantitative Modeling(25%)

數量分析Quantitative Analysis(21%)

銷售交易Sales & Trading(16%)

研究Research(13%）

投資組合Portfolio Management(10%)

咨詢和估值Consulting&Valuation(8%)

03 熱門院校

哥倫比亞大學：Master of Arts program in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance (MAFN)

哥大的金數項目是專為打算在量化金融領域工作的學生設置的，職業方向包括quantitative portfolio management(量化投資組合管理)，quantitative trading(量化交易)，risk management(風險管理)，derivatives modeling（衍生品建模），structuring and trading(結構與交易)，and other related quantitative fields。項目可在2-3個學期內完成。該項目集合了數學、統計、隨機過程、數值方法和金融應用程序等多樣化的優勢。偏重數學方法的學習，例如建模、隨機過程、線性回歸建模。可以跨學院選課。

芝加哥大學：MS in Financial Mathematics (MSFM)

芝加哥大學的Financial Mathematics項目成立于1996年，開設在數學系下，項目時長15 months/5 quarters。該項目致力于探索理論和應用數學與不斷發展的金融之間的關系，賦予學生堅實的數學基礎以使他們能夠將數學應用于復雜的金融模型中。學生將通過參與衍生品定價和資產管理，學習如何使用復雜的數學和金融模型。

斯坦福大學：MS in Mathematical & Computational Finance Track

MS in Mathematical and Computational Finance Track項目開設在Institute for Computational & Mathematical Engineering(ICME)下，項目可在9-15個月完成。項目整體偏向學術和理論，課程選擇性很廣，包含了計算機、商學院、統計學、數學系、經濟學以及MS&E等6個方向，側重計算數學、統計學、數學技能在金融中的應用。

紐約大學：MS in Mathematics

紐約大學成立于1831年，屬于新常春藤聯盟，是全美最大的私立大學，位于美國紐約市，臨近紐約市曼哈頓區。曼哈頓是紐約的市中心，紐約最重要的商業、金融、保險機構分布在這里。紐約大學的畢業生就業率非常高。紐約大學金融數學碩士(M.S. in Mathematics in Finance)一般為其3個學期，春秋兩季皆可申請，春季12月1日截止，秋季2月8日截止，必需GRE成績，但無需GRE Subject數學成績，無最低GRE與GPA分數要求。該項目不向學生提供獎學金。

約翰·霍普金斯大學：MS in Engineering in Financial Mathematics

約翰霍普金斯大學金融數學碩士(Master of Science in Engineering in Financial Mathematics)專業即該校開設的金融工程項目，開設在應用數學與統計學系(Department of Applied Mathematics and Statistics)下面。該項目歷時3個學期，申qǐng條件與應用數學與統計專業一致，要求申請者有很強的本科數學背景。